Разработчик C++

Результаты:

1) Сопровождал и развивал production-плагин на C++17 для количественной инфраструктуры Tbricks; расширил покрытие поддерживаемых инструментов в 2,5 раза, добавив поддержку форвардных параметров для экзотических опционов, варрантов и фьючерсов, с акцентом на надежность, сопровождаемость и интеграцию C++-компонентов в существующую промышленную систему.

2) Повысил устойчивость обработки биржевого market data в условиях пиковых нагрузок: проанализировал узкие места в распределении потоков данных, разработал C++-модуль балансировки нагрузки, реализовал TCP/IP-взаимодействие с биржевыми протоколами, применил Boost для многопоточности и Python для визуализации метрик.

3) Улучшил управление поверхностями волатильности, добавив параметрические преобразования для переключения между режимами торговли, котирования и калибровки модели. Использовал Python для анализа и прототипирования, а C++ - для внедрения в промышленную систему.

4) Устранил отказы промышленного плагина по вычислению форвардных параметров деривативных групп при краевых случаях; проанализировал лог сообщения и выявил численную нестабильность алгоритма, вывел новый критерий сходимости для обобщенного случая, включая краевые сценарии. Интегрировал решение в C++-плагин.

5) Снизил риск некорректной оценки деривативов в торговых сценариях с нестандартными датами экспирации и расчетов: проанализировал ошибочные расчеты кривой доходности (yield curve / ZCYC), скорректировал формулы с учетом expiration time и календаря инструмента, подготовил Python-прототип и внедрил исправление на C++.

6) Уменьшил риск регрессий в расчете forward parameters для FCS regime: реализовал поведенческие тесты для режимов источников параметров, включая put-call parity, implied volatility, futures и Future Calendar Spread, выявил и исправил ошибки в обработке physical и cash settlement.

Задачи:

1) Согласование трека развития сопровождаемого плагина с продуктовым офисом и тимлидом, приоритизация задач.

2) Контроль сборки и документирование измененного и нового функционала.

3) Коммуникация со специалистами клиентской поддержки, код-ревью pull requests.

4) Реализация и поддержка функциональности production-плагина, исправления ошибок в расчетной логике.

5) Согласование приоритетов с продуктовой командой, документирование изменений и помощь клиентской поддержке разбирать вопросы по торговой платформе.

Результаты:
1) Разработал асинхронный многопоточный C++/CUDA-модуль для расчета цен опционов с распределением нагрузки между CPU и GPU; повысил производительность более чем на 20% на крупных портфелях для маркетмейкинга, оптимизировав расчетный пайплайн и интеграцию модуля в production workflow.
2) Интегрировал C++/CUDA-проект в CI/CD-пайплайн: автоматизировал сборку через Makefile, настроил зависимости и линковку CUDA-библиотек, добавил поддержку двух режимов сборки — стандартной CPU-сборки и гибридной GPU/CPU-сборки.

Задачи:
1) Исследование вариантов GPU-ускорения, подбор стека под ограничения клиентской инфраструктуры.
2) Разработка proof-of-concept и интеграция C++/CUDA-модуль в торговую платформу Tbricks.

Результаты:
1) Оптимизировал вычислительный C/C++ код в расчетном симуляторе гидроразрыва пласта, повысив производительность на 200% за счет реализации быстрой матричной свертки на основе БПФ для циркулянтных матриц; дополнительно доработал кроссплатформенную систему сборки и тестовые сценарии для проверки корректности модулей.
2) Разработал на C++ модуль визуализации данных для технических отчетов по эксплуатационным характеристикам яхт и судов, преобразующий сырую телеметрию в наглядные и удобные для чтения отчеты.

Задачи:
1) Анализ технической и научной литературы, вывод формул и моделей для решения задач.
2) Реализация и тестирование решений, подготовка научных публикаций, отчетов и презентаций для отчетных мероприятий и научных конференций